Este curso tiene como objetivo brindar a los participantes una comprensión sólida de los fundamentos teóricos y prácticos del análisis y modelado de series de tiempo. 

Aprenderemos a identificar patrones temporales, aplicar modelos estadísticos adecuados y generar pronósticos útiles para la toma de decisiones en contextos reales como economía, negocios, finanzas, medio ambiente y producción.

Dirigido a:

Público en general con conocimientos básicos en programación y estadística. Especialmente recomendado para estudiantes, académicos y profesionales de áreas como economía, negocios, ingeniería, ciencias sociales, análisis de datos y ciencia actuarial que deseen incorporar técnicas de pronóstico a su práctica profesional o académica.

Características del curso

Temario resumido

1. Repaso de Estadística

2. Programación en R

3. Introducción a las series de tiempo

4. Características clave

5. Análisis de Series de Tiempo

6. Regresión Lineal aplicada a series

7. Modelos Autorregresivos AR(p)

8. Modelos de Promedio Móvil MA(q)

9. Modelos ARMA(p,q)

10. Modelos ARIMA (p,d,q)

11. Modelos SARIMA

12. Modelando volatilidad

13. Series Temporales Multivariadas

14. Modelos VAR