Inicia
14 de marzo 2026
Horario
9:00 a 12:00 hrs.
Sábados y domingos
Modalidad
Online en vivo
Procesos Estocásticos para Finanzas con IA
Duración
32 hrs.
Precio público general
$8,499
Precio comunidad AMAT
$7,699
Comparte y multiplica el conocimiento
objetivo
del curso
Modelar y simular trayectorias de procesos estocásticos continuos (principalmente MBG) y calcular
probabilidades de cruce de fronteras mediante simulación de Monte Carlo en Python.
Se hará gran uso de Prompts eficientes para agilizar los códigos usando Gemini por su gran relación con
Python.
Pre-requisitos
Se asume que el interesado está familiarizado con los siguientes temas:
Cálculo univariado. Teorema fundamental del cálculo. Regla de Lópital. Demostraciones básicas. Integración y diferenciación. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. Método de Euler para la solución.
Probabilidad. Ley de Grandes Números. TLC. Método Delta. Convergencia de variables aleatorias en distribución. Noción de convergencia en probabilidad.
Manejo básico de Python. Entender los comandos básicos. Saber simular. Ciclos for. Varios códigos son fáciles de seguir dada la eficiencia de Gemini,DeepSeek,ChatGPT. (Uso óptimo de Prompts).
Temario resumido
Módulo 1
Fundamentos de Probabilidad y Procesos Discretos
Módulo 2
El Movimiento Browniano (MB)
Módulo 3
La Integral y el Cálculo Estocástico
Módulo 4
Simulación de EDEs y Fronteras
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